Стохастический RSI: что это такое?

Что такое Стохастический RSI (StochRSI)? Это индикатор технического анализа, который используется для определения перекупленности / перепроданности актива и текущих рыночных тенденций.

Исходя из названия, данный инструмент является производной частью Индекса Относительной Силы (RSI). Это тип осциллятора, который отражает любые колебания выше и ниже центральной линии.

Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI генерируется с помощью формулы Стохастического Осциллятора. Как результат: получается единый числовой рейтинг. Итак, он колеблется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне от 0 до 1.

Как показывает практика, есть и модифицированные версии StochRSI. Они умножают итоги на 100, поэтому значение приходится на диапазон от 0 до 100. Кроме того, зачастую можно встретить трёхдневную простую скользящую среднюю (SMA) с линией StochRSI. Этот инструмент играет роль сигнала и предназначается для снижения всевозможных рисков в торговле.

Стоит отметить, что Стохастический RSI не оставляет без учёта стоимость закрытия актива. Кроме того, он делает акцент на самые высокие / низкие точки в течение определённого времени. Однако, когда речь идёт о расчёте StochRSI, то формула применяется относительно данных от RSI. Получается, что здесь цены абсолютно не имеют значения.

StochRSI = (Текущий RSI — Наименьший RSI)/(Наибольший RSI — Наименьший RSI)

Как и стандартный RSI, стохастический RSI прибегает к настройке 14 периодов. Они опираются на временные рамки того или иного графика. Таким образом, дневной график будет учитывать минувшие 14 дней (свечи), а часовой график — последние 14 часов.

Периоды устанавливаются в днях, часах или даже минутах. Примечательно, что их использование заметно варьируется. Разумеется, всё зависит от определённой стратегии трейдеров. Количество периодов также может корректироваться вверх или вниз. Это необходимо для определения долгосрочных или краткосрочных трендов. Среди популярных параметров StochRSI также выделяют 20-периодную настройку.

Некоторые графические шаблоны обладают значениями в пределе от 0 до 100. Как правило, эти графики отражают центральную линию на уровне 50 (вместо 0,5). Следовательно, сигнал перекупленности будет равен 80 (0,8), а сигнал перепроданности — 20 (0,2). Графики с подобной настройкой могут выглядеть иначе, но практическая интерпретация останется прежней. Всё весьма логично!

Стохастический RSI: использование

Стохастический RSI имеет наибольшее значение около верхних и нижних границ собственного диапазона. Безусловно, основное использование данного индикатора приходится на определение потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Получается, что значение 0,2 и ниже указывает на перепроданность, а показатель 0,8 и выше — на перекупленность.

Линии, которые располагаются ближе к центру, также могут предоставить полезные сведения об актуальных рыночных тенденциях. К примеру, центральная линия является поддержкой, а линии StochRSI постоянно двигаются выше отметки 0,5. Это может указывать на продолжение бычьей дивергенции или восходящего тренда, особенно если линии начинают следовать в направлении 0,8. Идентично, последовательные колебания ниже 0,5 и отклонения к 0,2 говорят о медвежьей дивергенции или нисходящем тренде.

StochRSI или RSI?

StochRSI и RSI — это индикаторы, которые представляют собой осцилляторные полосы. Во-первых, они определяют потенциальные условия перекупленности / перепроданности активов. Во-вторых, они отражают возможные точки разворота.

Другими словами, стандартный RSI — это инструмент, который отслеживает, как быстро и в какой степени меняется стоимость активов в соотношении с установленным временем интервалов (периодов).  По сравнению со стохастическим RSI, стандартный RSI считается медленным индикатором и производит маленькое количество сигналов.

А вот StochRSI, в свою очередь, является индикатором с повышенной чувствительностью. Следовательно, количество генерируемых сигналов гораздо выше, нежели у сородича. Это позволяет трейдерам с точностью определять рыночные тенденции и потенциальные точки покупки / продажи.

Несмотря на достойную волатильность, Стохастический RSI сопровождается большим количеством рисков. Дело в том, что данный инструмент зачастую генерирует множество шума (ложных сигналов).

Важно! Применение простых скользящих средних (SMA) — это один из распространённых методов снижения рисков, которые связаны с ложными сигналами. В большинстве случаях 3-дневный SMA уже включен в настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.

Заключение

Можно заключить, что Стохастический RSI — это весьма полезный индикатор для аналитиков, трейдеров и инвесторов. К счастью, он подходит для краткосрочного и долгосрочного анализа. Всё предельно просто и понятно!

Однако, большое количество сигналов сопровождается большими рисками. Именно поэтому StochRSI лучше использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Важно понимать, что криптовалютные рынки более волатильны, нежели традиционные конкуренты. Разумеется, это генерирует повышенное количество ложных сигналов!

Также, на нашем сайте представлена и другая полезная информация. Например, Lightning Network. И на этом всё! Оставайтесь с нами и следите за всеми обновлениями на ресурсе! Желаем удачи во всех начинаниях! До новых встреч!